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[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い加速
[22/04/28]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場の変動率は3カ月物を除いて、リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。3か月物では買いが続いた。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが後退。円先安観に伴う円プット買いに拍車がかかった。ドル円下値ヘッジする目的の円コール買いは後退。
■変動率
・1カ月物11.71％⇒11.47％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.52％⇒10.58％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.95％⇒9.87％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.42%⇒9.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.75％⇒＋0.58％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.64％⇒＋0.52％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.65％⇒+0.51％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.67％⇒+0.54％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが後退。円先安観に伴う円プット買いに拍車がかかった。ドル円下値ヘッジする目的の円コール買いは後退。
■変動率
・1カ月物11.71％⇒11.47％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.52％⇒10.58％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.95％⇒9.87％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.42%⇒9.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.75％⇒＋0.58％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.64％⇒＋0.52％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.65％⇒+0.51％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.67％⇒+0.54％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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