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通貨オプション： 短期物でイベントリスク受けたOP買いが継続、中長期物は売り
[16/04/26]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物で、日米の金融政策決定会合を控えイベントリスクに伴うオプション買いが加速する一方、中長期物ではオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが拡大。円先安感を受けた円プット買いが 一段落した。
■変動率
・1ヶ月物11.57％⇒11.93％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物11.30％⇒11.16％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.90％⇒10.81％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.76％⇒10.68％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.53％⇒＋0.73％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.53％⇒＋1.55％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.76％⇒＋1.78％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.00％⇒＋2.02％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物11.57％⇒11.93％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物11.30％⇒11.16％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.90％⇒10.81％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.76％⇒10.68％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.53％⇒＋0.73％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.53％⇒＋1.55％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.76％⇒＋1.78％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.00％⇒＋2.02％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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