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[ドル・円通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜け織り込むOP買い
[22/01/29]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ相場抜けを織り込むオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物6.13％⇒6.15％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.32％⇒6.36％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.54％⇒6.58％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.77％⇒6.79％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.75％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.91％⇒+0.87％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.02％⇒+0.98％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.12％⇒+1.10％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物6.13％⇒6.15％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.32％⇒6.36％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.54％⇒6.58％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.77％⇒6.79％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.75％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.91％⇒+0.87％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.02％⇒+0.98％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.12％⇒+1.10％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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