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通貨オプション：R/R、3カ月物は円プットが円コール再び上回る
[15/06/24]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。円安相場を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでも全般的に円先安感に伴う円プット買いが強まった。3か月物はほぼ1週間ぶりに円プットスプレッドが円コールスプレッドを上回った。
■変動率
・1ヶ月物7.56％⇒7.72％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物7.89％⇒8.12％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.38％⇒8.49％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.67％⇒8.82％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.24％⇒+0.14％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.04％⇒-0.04％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.24％⇒-0.34％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.55％⇒-0.62％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物7.56％⇒7.72％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物7.89％⇒8.12％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.38％⇒8.49％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.67％⇒8.82％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.24％⇒+0.14％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.04％⇒-0.04％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.24％⇒-0.34％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.55％⇒-0.62％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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