通貨オプション: リスク警戒感を受けたOP買いが再燃
[15/06/27]
提供元:株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルは調整色が強く、小動きにとどまった。
■変動率
・1ヶ月物7.37%⇒7.65%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.15%⇒8.19%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.47%⇒8.53%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.81%⇒8.87%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.10%⇒+0.09%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物−0.09%⇒−0.09%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物−0.34%⇒−0.33%(08年10/27=+10.71%)
・1年物−0.64%⇒−0.64%(8年10/27=+10.71%)
<KK>
■変動率
・1ヶ月物7.37%⇒7.65%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.15%⇒8.19%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.47%⇒8.53%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.81%⇒8.87%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.10%⇒+0.09%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物−0.09%⇒−0.09%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物−0.34%⇒−0.33%(08年10/27=+10.71%)
・1年物−0.64%⇒−0.64%(8年10/27=+10.71%)
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