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通貨オプション：変動率が続伸、リスク警戒感を受けたOP買い
[15/07/24]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが続いた。一方、リスクリバーサルでは短中期物で円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1ヶ月物7.00％⇒7.02％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物7.60％⇒7.76％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.03％⇒8.25％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.60％⇒8.82％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.10％⇒+0.06％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.02％⇒-0.05％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.24％⇒-0.26％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.48％⇒-0.48％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物7.00％⇒7.02％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物7.60％⇒7.76％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.03％⇒8.25％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.60％⇒8.82％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.10％⇒+0.06％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.02％⇒-0.05％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.24％⇒-0.26％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.48％⇒-0.48％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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