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通貨オプション：R/R、円コール買い再燃
[15/07/25]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが続いた。一方、リスクリバーサルでは全期間で、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。
■変動率
・1ヶ月物7.02％⇒7.11％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物7.76％⇒7.91％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.25％⇒8.46％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.82％⇒8.98％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.06％⇒+0.11％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.05％⇒-0.03％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.26％⇒-0.24％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.48％⇒-0.47％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物7.02％⇒7.11％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物7.76％⇒7.91％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.25％⇒8.46％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.82％⇒8.98％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.06％⇒+0.11％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.05％⇒-0.03％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.26％⇒-0.24％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.48％⇒-0.47％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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