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通貨オプション：まちまち、短期ではリスク警戒感を受けたOP買い
[15/12/29]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で年末年始の祭日を控えて調整が続いた。短期物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった一方、中長期物では調整の売りが目立った。
リスクリバーサルもまちまち。ドル・円の下値ヘッジ目的の円コール買いが短中期物で強まった一方、長期物では弱まった。
■変動率
・1ヶ月物7.11％⇒7.30％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.24％⇒8.21％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.62％⇒8.57％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.06％⇒9.05％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.05％⇒+1.08％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.85％⇒+0.87％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.68％⇒+0.66％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.41％⇒+0.40％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
リスクリバーサルもまちまち。ドル・円の下値ヘッジ目的の円コール買いが短中期物で強まった一方、長期物では弱まった。
■変動率
・1ヶ月物7.11％⇒7.30％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.24％⇒8.21％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.62％⇒8.57％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.06％⇒9.05％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.05％⇒+1.08％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.85％⇒+0.87％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.68％⇒+0.66％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.41％⇒+0.40％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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