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通貨オプション：R/R、円先安感に伴う円プット買いが再燃
[16/01/26]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いがさらに後退した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日で縮小。円先安感に伴う円プット買いが再燃したため1ヶ月物は6日来で最小となった。
■変動率
・1ヶ月物10.99％⇒10.33％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.07％⇒9.60％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.90％⇒9.52％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.89％⇒9.60％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.46％⇒+1.26％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+1.56％⇒+1.36％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+1.45％⇒+1.34％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.08％⇒+1.02％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日で縮小。円先安感に伴う円プット買いが再燃したため1ヶ月物は6日来で最小となった。
■変動率
・1ヶ月物10.99％⇒10.33％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.07％⇒9.60％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.90％⇒9.52％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.89％⇒9.60％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.46％⇒+1.26％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+1.56％⇒+1.36％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+1.45％⇒+1.34％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.08％⇒+1.02％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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