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通貨オプション：イベントリスク受けたOP買いが後退、BOJ会合通過で
[16/01/30]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。日銀の金融政策決定会合の通過で、イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1ヶ月物10.42％⇒9.54％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物9.90％⇒9.62％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.84％⇒9.62％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.83％⇒9.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.47％⇒+1.10％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+1.59％⇒+1.09％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+1.52％⇒+1.05％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.20％⇒+0.91％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物10.42％⇒9.54％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物9.90％⇒9.62％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.84％⇒9.62％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.83％⇒9.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.47％⇒+1.10％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+1.59％⇒+1.09％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+1.52％⇒+1.05％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.20％⇒+0.91％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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