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通貨オプション：変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退
[16/02/23]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが弱まったが、中長期物では円コール買いが強まった。
■変動率
・1ヶ月物14.20％⇒13.75％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物12.79％⇒12.44％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物12.13％⇒11.82％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.56％⇒11.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+2.35％⇒＋2.32％ （08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋2.55％⇒＋2.55％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.54％⇒＋2.60％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.55％⇒＋2.62％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物14.20％⇒13.75％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物12.79％⇒12.44％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物12.13％⇒11.82％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.56％⇒11.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+2.35％⇒＋2.32％ （08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋2.55％⇒＋2.55％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.54％⇒＋2.60％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.55％⇒＋2.62％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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