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通貨オプション：リスク警戒感を受けたOP買いが後退
[16/02/26]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1ヶ月物14.95％⇒13.61％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物13.09％⇒12.57％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物12.50％⇒11.99％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.89％⇒11.57％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋2.42％⇒＋2.04％ （08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋2.67％⇒＋2.45％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.71％⇒＋2.57％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.72％⇒＋2.64％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物14.95％⇒13.61％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物13.09％⇒12.57％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物12.50％⇒11.99％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.89％⇒11.57％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋2.42％⇒＋2.04％ （08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋2.67％⇒＋2.45％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.71％⇒＋2.57％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.72％⇒＋2.64％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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