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通貨オプション：リスク警戒感を受けたOP買いが連日後退
[16/02/27]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが連日で後退した。リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、6ヶ月物、1年物で円コール買いが後退した。
■変動率
・1ヶ月物13.61％⇒13.16％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物12.57％⇒12.04％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物11.99％⇒11.71％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.57％⇒11.26％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋2.04％⇒+2.10％ （08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋2.45％⇒+2.45％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.57％⇒+2.54％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.64％⇒+2.57％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物13.61％⇒13.16％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物12.57％⇒12.04％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物11.99％⇒11.71％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.57％⇒11.26％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋2.04％⇒+2.10％ （08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋2.45％⇒+2.45％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.57％⇒+2.54％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.64％⇒+2.57％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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