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通貨オプション： リスク警戒感を受けたOP買いが再燃
[16/03/25]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日で縮小。円先安感に伴う円プット買いが一段と強まり、1ヶ月物円コールスプレッドは1月末以来で最小となった。
■変動率
・1ヶ月物9.22%⇒9.40％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.03%⇒10.54％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.24%⇒10.38％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.06%⇒10.32％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.05%⇒＋0.92％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+1.50%⇒＋1.37％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+1.73%⇒＋1.67％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.83%⇒＋1.79％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物9.22%⇒9.40％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.03%⇒10.54％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.24%⇒10.38％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.06%⇒10.32％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.05%⇒＋0.92％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+1.50%⇒＋1.37％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+1.73%⇒＋1.67％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.83%⇒＋1.79％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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