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通貨オプション：リスク警戒感の後退でOP売り
[16/03/31]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。
■変動率
・1ヶ月物9.68％⇒9.20％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.63％⇒10.26％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.44％⇒10.12％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.40％⇒10.02％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.84％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.36％⇒＋1.46％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.60％⇒＋1.64％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.73％⇒＋1.76％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物9.68％⇒9.20％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.63％⇒10.26％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.44％⇒10.12％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.40％⇒10.02％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.84％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.36％⇒＋1.46％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.60％⇒＋1.64％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.73％⇒＋1.76％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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