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通貨オプション： 円コール買い加速
[16/04/29]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場では変動率が低下。日米の金融政策決定会合通過で、イベントリスクを織り込むオプション買いが後退したことに加え、日本のゴールデンウィークを控えてオプション売りが加速した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円の先高感を受けた円コール買いに拍車がかかり、1か月物は1か月ぶりの大幅な水準となった。
■変動率
・1ヶ月物11.74％⇒10.31 %（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物11.53％⇒11.01%（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.87％⇒10.83 %（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.80％⇒10.74％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.86％⇒＋1.66％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.65％⇒＋2.01％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.82％⇒＋2.14％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.05％⇒＋2.24％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円の先高感を受けた円コール買いに拍車がかかり、1か月物は1か月ぶりの大幅な水準となった。
■変動率
・1ヶ月物11.74％⇒10.31 %（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物11.53％⇒11.01%（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.87％⇒10.83 %（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.80％⇒10.74％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.86％⇒＋1.66％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.65％⇒＋2.01％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.82％⇒＋2.14％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.05％⇒＋2.24％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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