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通貨オプション： R/R円コールスプレッド縮小、1ヶ月物は年初来最小
[16/05/19]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。円安相場を受けて1ヶ月物ではオプション買いが強まった一方、中長期物では売りが優勢となった。
リスクリバーサルでも1年物を除いて円コールスプレッドは縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まったため1ヶ月物は年初来で最小となった。
■変動率
・1ヶ月物11.78％⇒11.82％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物11.41％⇒11.24％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物11.16％⇒11.06％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.90％⇒10.80％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.53％⇒＋0.34％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.69％⇒＋1.66％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.93％⇒＋1.92％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.10％⇒＋2.10％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
リスクリバーサルでも1年物を除いて円コールスプレッドは縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まったため1ヶ月物は年初来で最小となった。
■変動率
・1ヶ月物11.78％⇒11.82％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物11.41％⇒11.24％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物11.16％⇒11.06％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.90％⇒10.80％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.53％⇒＋0.34％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.69％⇒＋1.66％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.93％⇒＋1.92％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.10％⇒＋2.10％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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