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通貨オプション:R/R円コールスプレッド連日で縮小、円プット買い強まる

注目トピックス 市況・概況
 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。調整色が強かった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日で縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物11.82%⇒11.76%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物11.24%⇒11.26%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.06%⇒11.04%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.80%⇒10.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.34%⇒+0.30%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.66%⇒+1.47%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.92%⇒+1.83%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.10%⇒+2.01%(8年10/27=+10.71%) 




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