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通貨オプション：週末要因でOP売り
[16/05/21]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルは調整色が強まった。1ヶ月物ではドル・円相場の下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した一方、3ヶ月物以降では円先安感に伴う円プット買いが継続し、円コールスプレッドは一段と縮小した。
■変動率
・1ヶ月物11.76％11.10％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物11.26％10.75％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物11.04％10.78％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.81％10.61％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.30％＋0.34％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.47％＋1.41％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.83％＋1.74％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.01％＋1.88％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物11.76％11.10％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物11.26％10.75％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物11.04％10.78％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.81％10.61％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.30％＋0.34％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.47％＋1.41％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.83％＋1.74％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.01％＋1.88％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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