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通貨オプション：R/R、円先高感を受けた円コール買いが再燃
[16/05/24]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。サミットを控え、短期物ではイベントリスクを織り込むオプション買いが継続した一方、3ヶ月物以降ではオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。円先高感を受けた円コール買いが再燃した。
■変動率
・1ヶ月物11.10％⇒11.18％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.75％⇒10.62％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.78％⇒10.62％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.61％⇒10.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.34％⇒＋0.41％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.41％⇒＋1.44％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.74％⇒＋1.80％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.88％⇒＋1.97％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物11.10％⇒11.18％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.75％⇒10.62％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.78％⇒10.62％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.61％⇒10.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.34％⇒＋0.41％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.41％⇒＋1.44％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.74％⇒＋1.80％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.88％⇒＋1.97％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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