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[通貨オプション] 変動率低下、イベントリスクを受けたOP買い一服
[16/08/26]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いは一服したもようで、特に1ヶ月物の低下が目立った。一方、リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小した。
■変動率
・1ヶ月物14.90％⇒13.93％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物13.21％⇒12.95％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物12.30％⇒12.25％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.80％⇒11.87％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.97％⇒＋0.35％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.96％⇒＋1.75％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.00％⇒＋1.85％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.10％⇒＋1.95％ （8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物14.90％⇒13.93％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物13.21％⇒12.95％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物12.30％⇒12.25％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.80％⇒11.87％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.97％⇒＋0.35％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.96％⇒＋1.75％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.00％⇒＋1.85％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.10％⇒＋1.95％ （8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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