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NY為替：[通貨オプション]変動率は連日の低下止まり上昇
[16/12/24]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。クリスマス連休を控え、ドル・円は117円台での推移が続いているが、やや円高方向に振れていることや、連日低下していたことで、反発に転じた。
リスクリバーサルは、1ヶ月物で円コールスプレッドの縮小が目立った。ほかは横ばいになった。
■変動率
・1ヶ月物10.83％⇒11.25％（08年10/24＝31.044％）
・3ヶ月物12.21％⇒12.40％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物 12.38％⇒12.44％（08年10/24＝25.50％)
・1年物12.03％⇒12.05％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.02％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋0.90％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋0.92％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.90％⇒＋0.90％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
リスクリバーサルは、1ヶ月物で円コールスプレッドの縮小が目立った。ほかは横ばいになった。
■変動率
・1ヶ月物10.83％⇒11.25％（08年10/24＝31.044％）
・3ヶ月物12.21％⇒12.40％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物 12.38％⇒12.44％（08年10/24＝25.50％)
・1年物12.03％⇒12.05％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.02％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋0.90％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋0.92％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.90％⇒＋0.90％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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