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NY為替：[通貨オプション] リスク警戒感後退で変動率低下
[17/05/26]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録(5月2-3日開催分)の公表や石油輸出国機構(OPEC)の総会が終わり、リスク警戒感がさらに後退している。
リスクリバーサルで円コールスプレッドはほとんどの期間でやや縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いは、緩やかに後退しているもよう。6ヶ月物がやや拡大した。
■変動率
・1ヶ月物8.81％⇒8.23％ （08年10/24＝31.044％）
・3ヶ月物8.78％⇒8.39％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.11％⇒8.83％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.44％⇒9.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.37％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.35％⇒＋1.34％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.37％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.44％⇒＋1.41％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
リスクリバーサルで円コールスプレッドはほとんどの期間でやや縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いは、緩やかに後退しているもよう。6ヶ月物がやや拡大した。
■変動率
・1ヶ月物8.81％⇒8.23％ （08年10/24＝31.044％）
・3ヶ月物8.78％⇒8.39％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.11％⇒8.83％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.44％⇒9.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.37％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.35％⇒＋1.34％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.37％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.44％⇒＋1.41％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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