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NY為替：[通貨オプション]変動率は上昇、リスクリバーサルも引き続き拡大
[17/05/31]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。前日のメイ英首相のEU離脱交渉に関する強硬発言、イタリアの総選挙前倒し観測、ギリシャの債務問題再燃への懸念などを受けて、欧州政治リスクへの警戒感からオプション買いが強まったもよう。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは引き続き全期間拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが継続した。
■変動率
・1ヶ月物8.54％⇒8.64％ （08年10/24＝31.044％）
・3ヶ月物8.56％⇒8.62％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.01％⇒9.23％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.46％⇒9.58％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.54％⇒＋1.58％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.47％⇒＋1.51％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.43％⇒＋1.64％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.46％⇒＋1.60％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
リスクリバーサルで円コールスプレッドは引き続き全期間拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが継続した。
■変動率
・1ヶ月物8.54％⇒8.64％ （08年10/24＝31.044％）
・3ヶ月物8.56％⇒8.62％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.01％⇒9.23％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.46％⇒9.58％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.54％⇒＋1.58％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.47％⇒＋1.51％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.43％⇒＋1.64％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.46％⇒＋1.60％（8年10/27=+10.71％）
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