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[通貨オプション]R/Rは縮小継続、円コール買いさらに後退
[18/11/24]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で、変動率はさらに低下。前日の感謝祭休日と週末休日の谷間で、東京が休場だったこともあり、動意は薄い。リスクリバーサルでも、円コールスプレッドの縮小が続く。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いはさらに後退へ。
■変動率
・1カ月物6.82％⇒6.70％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.12％⇒7.00％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.61％⇒7.57％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.16％⇒8.10％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.96％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.24％⇒＋1.18％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.45％⇒＋1.41％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.69％⇒＋1.66％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1カ月物6.82％⇒6.70％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.12％⇒7.00％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.61％⇒7.57％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.16％⇒8.10％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.96％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.24％⇒＋1.18％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.45％⇒＋1.41％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.69％⇒＋1.66％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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