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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
[19/07/31]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場は3カ月物を除いてイベントリスクを受けたオプション買いが強まった。
リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.43％⇒5.51％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.83％⇒5.79％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.12％⇒6.19％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.51％⇒6.60％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.98％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.39％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.55％⇒＋1.59％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.70％⇒＋1.78％（8年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.43％⇒5.51％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.83％⇒5.79％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.12％⇒6.19％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.51％⇒6.60％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.98％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.39％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.55％⇒＋1.59％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.70％⇒＋1.78％（8年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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