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NY為替：[通貨オプション]変動率はさらに低下、リスクリバーサルも縮小続く
[19/11/27]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率はさらに低下。米中貿易協議の部分合意への期待などが根強く、リスク警戒感は引き続き後退している。
リスクリバーサルは大方縮小。1年物は横ばいだったが、1-6カ月では円先安感による円プット買いが円コールを上回る状態が続いた。
■変動率
・1カ月物5.03％⇒4.68％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.60％⇒5.29％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.12％⇒5.89％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.95％⇒6.69％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.05％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.47％⇒＋1.39％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.67％⇒＋1.59％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.93％⇒＋1.93％（08年10/27=+10.71％）
＜KK＞
リスクリバーサルは大方縮小。1年物は横ばいだったが、1-6カ月では円先安感による円プット買いが円コールを上回る状態が続いた。
■変動率
・1カ月物5.03％⇒4.68％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.60％⇒5.29％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.12％⇒5.89％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.95％⇒6.69％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.05％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.47％⇒＋1.39％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.67％⇒＋1.59％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.93％⇒＋1.93％（08年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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