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[通貨オプション] R/R、円コール買い加速
[20/01/28]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速しほぼ2週間ぶりの高水準となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃し2週間ぶり最大となった。
■変動率
・1カ月物4.80％⇒5.71％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.15％⇒5.64％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.46％⇒5.76％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.07％⇒6.24％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.17％⇒＋1.40％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.34％⇒＋1.50％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.46％⇒＋1.61％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.74％⇒＋1.81％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃し2週間ぶり最大となった。
■変動率
・1カ月物4.80％⇒5.71％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.15％⇒5.64％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.46％⇒5.76％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.07％⇒6.24％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.17％⇒＋1.40％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.34％⇒＋1.50％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.46％⇒＋1.61％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.74％⇒＋1.81％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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