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[通貨オプション]R/R、円コールスプレッドほぼ2カ月ぶり最小
[20/04/24]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感が後退し、オプション売りが優勢となり短中期物の変動率は3月5日来の低水準となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退しほぼ2カ月ぶり最小となった。
■変動率
・1カ月物8.15％⇒7.79％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.37％⇒8.35％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.54％⇒8.52％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.64％⇒8.59％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.22％⇒＋2.10％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.90％⇒＋2.85％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋3.28％⇒＋3.26％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋3.56％⇒＋3.50％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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