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[通貨オプション]R/R、円コールスプレッドが連日縮小
[20/04/25]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場はまちまち。週末要因で短期物ではオプション売りが優勢となったが、3カ月物以降ではリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退しほぼ2カ月ぶり最小付近での推移が続いた。
■変動率
・1カ月物7.79％⇒7.72％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.35％⇒8.37％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.52％⇒8.54％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.59％⇒8.61％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.10％⇒＋2.01％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.85％⇒＋2.70％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋3.26％⇒＋3.13％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋3.50％⇒＋3.49％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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