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[通貨オプション]OP売り、日本の連休入りでレンジ相場織り込む
[20/04/30]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。日本の連休入りで、レンジ相場を織り込むオプション売りが続いた。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退し、ほぼ2カ月ぶり最小となった。
■変動率
・1カ月物7.73％⇒7.72％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.30％⇒8.19％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.44％⇒8.34％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.53％⇒8.44％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.76％⇒＋1.64％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.63％⇒＋2.49％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋3.05％⇒＋2.92％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋3.36％⇒＋3.26％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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