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[通貨オプション]1カ月物変動率は3カ月ぶり低水準、レンジ相場でOP売り
[20/05/22]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場入りでオプション売りが一段と強まり短物は3カ月ぶり低水準となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.97％⇒5.7％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.53％⇒6.28％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.36％⇒7.13％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.58％⇒7.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.19％⇒＋1.22％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.99％⇒＋2.01％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.57％⇒＋2.65％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.70％⇒＋2.71％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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