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[ドル・円通貨オプション］R/R、円コール買い強まる
[20/08/28]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。イベント通過でオプション売りが強まった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物6.52％⇒6.22 %（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.86％⇒7.8 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.47％⇒7.44 %（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.48％⇒7.44 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.93％⇒+0.95 %（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.65％⇒+1.67%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.95％⇒+1.98 %（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.25％⇒+2.26 %（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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