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[通貨オプション］変動率低下、週末要因やリスク警戒感の後退でOP売り
[20/09/26]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。週末要因やリスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物6.28％⇒6.10％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.70％⇒8.58％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.17％⇒8.12％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.01％⇒7.95％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.98％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.07％⇒＋2.05％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.22％⇒＋2.22％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.40％⇒＋2.40％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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