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[ドル・円通貨オプション］中長期物変動率は7月来の低水準維持
[20/10/21]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではオプション買いが強まった一方で、中長期物ではオプション売りが続き7月来の低水準を維持。
リスクリバーサルでも調整色が強く、1，3カ月物では円先安感を受けた円プット買いた強まった一方で、1年物では円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物7.09％⇒7.19％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.82％⇒6.82％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.98％⇒6.97％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.20％⇒7.19％ （08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.20％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.66％⇒＋1.68％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.93％⇒＋1.93％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.09％⇒＋2.10％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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