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[通貨オプション］1カ月物変動率は急伸、5月来で最高、イベントリスク上昇
[20/10/22]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。イベントリスクを織り込むオプション買いが強まり特に1カ月物は、5月来で最高となった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。
■変動率
・1カ月物7.19％⇒8.08％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.83％⇒7.41％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.97％⇒7.37％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.19％⇒7.43％ （08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.15％⇒＋1.29％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.66％⇒＋1.72％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.93％⇒＋2.00％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.10％⇒＋2.16％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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