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[通貨オプション］変動率低下、レンジ抜けを織り込んだOP買いが後退
[20/10/23]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ抜けを織り込んだオプション買いが後退した。
リスクリバーサルは1カ月物と1年物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物7.98％⇒7.67％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.35％⇒7.26％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.33％⇒7.29％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.43％⇒7.42％ （08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.29％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.71％⇒＋1.71％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.00％⇒＋2.00％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.17％⇒＋2.16％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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