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[通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い加速

注目トピックス 市況・概況

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。

リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.64%⇒7.96%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.14%⇒7.30%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.19%⇒7.31%(08年10/24=25.50%)
・1年物 7.37%⇒7.45%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.18%⇒+1.21%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.68%⇒+1.72%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.99%⇒+2.02%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.16%⇒+2.16%(08年10/27=+10.71%)




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