[通貨オプション]OP買い再燃
[20/11/13]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。値ごろ感からオプション買いが再燃し、
特に長期物は5カ月ぶり低水準から上昇。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。3カ月物以降は2月来の最小水準から再び拡大基調にある。
■変動率
・1カ月物6.01%⇒6.05%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.31%⇒6.38%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.46%⇒6.53%(08年10/24=25.50%)
・1年物 6.66%⇒6.69%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.88%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.24%⇒+1.29%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.44%⇒+1.47%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.61%⇒+1.62%(08年10/27=+10.71%)
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