[通貨オプション]OP売り再燃、レンジ抜け相場で
[20/11/17]
提供元:株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けたオプション売りが再燃。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物6.21%⇒6.16%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.54%⇒6.43%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.68%⇒6.57%(08年10/24=25.50%)
・1年物 6.81%⇒6.70%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.03%⇒+1.0%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.36%⇒+1.31%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.50%⇒+1.48%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.65%⇒+1.64%(08年10/27=+10.71%)
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