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[通貨オプション］レンジ抜けを見込んだOP買い
[20/11/18]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。レンジ抜けを見込んだオプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した
■変動率
・1カ月物6.06％⇒6.45％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.36％⇒6.48％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.54％⇒6.57％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.66％⇒6.77％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.98％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.30％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.47％⇒＋1.51％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.64％⇒＋1.68％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した
■変動率
・1カ月物6.06％⇒6.45％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.36％⇒6.48％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.54％⇒6.57％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.66％⇒6.77％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.98％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.30％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.47％⇒＋1.51％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.64％⇒＋1.68％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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