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[通貨オプション］OP売り再燃、レンジ相場受け
[20/11/20]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。再びレンジ相場入りでオプション売りが再燃した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退した。
■変動率
・1カ月物6.68％⇒6.50％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.69％⇒6.66％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.74％⇒6.76％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.83％⇒6.90％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.03％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.32％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.46％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.66％⇒＋1.62％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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