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[通貨オプション]OP買い再燃、レンジ突破で

注目トピックス 市況・概況



ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。レンジ抜けでオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退し3カ月物以降は2月来で最小となった。

■変動率
・1カ月物6.08%⇒6.25%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.35%⇒6.37%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.60%⇒6.62%(08年10/24=25.50%)
・1年物 6.78%⇒6.80%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.89%⇒+0.83%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.17%⇒+1.12%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.37%⇒+1.32%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.57%⇒+1.55%(08年10/27=+10.71%)




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