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ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ抜けを織り込むオプション買いが一時加速したが、結局売りに押された。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物5.31％⇒5.16％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.86％⇒5.79％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.26％⇒6.20％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.63％⇒6.56％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.30％⇒＋0.27％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.76％⇒＋0.74％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.05％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.28％⇒＋1.26％（08年10/27=+10.71％）



＜KY＞