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[通貨オプション]R/R、円コール買い加速
[21/11/27]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は大幅上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。1カ月物は昨年4月来で最高となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが大幅拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。
■変動率
・1カ月物6.92％⇒8.73％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.00％⇒8.17％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.15％⇒8.01％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.26％⇒7.86％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.21％⇒＋1.76％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.36％⇒＋1.51％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.49％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.60％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが大幅拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。
■変動率
・1カ月物6.92％⇒8.73％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.00％⇒8.17％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.15％⇒8.01％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.26％⇒7.86％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.21％⇒＋1.76％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.36％⇒＋1.51％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.49％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.60％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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