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[通貨オプション]まちまち
[21/12/29]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月物は変わらずだが、3カ月物以降ではオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルも調整色が強く、短期物では円先安感に伴う円プットが強まった一方で、中長期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再開した。
■変動率
・1カ月物5.74％⇒5.74％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.13％⇒6.06％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.36％⇒6.33％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.64％⇒6.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.57％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.69％⇒+0.68％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.77％⇒+0.78％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.84％⇒+0.86％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルも調整色が強く、短期物では円先安感に伴う円プットが強まった一方で、中長期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再開した。
■変動率
・1カ月物5.74％⇒5.74％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.13％⇒6.06％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.36％⇒6.33％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.64％⇒6.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.57％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.69％⇒+0.68％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.77％⇒+0.78％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.84％⇒+0.86％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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