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[ドル・円通貨オプション]R/R、円先安観に円プット買い一段と加速
[22/04/29]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場の変動率は上昇。ドル円相場のレンジ抜けでオプション買いが加速した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが後退。円先安観に伴う円プット買いに拍車がかかった。ドル円下値ヘッジする目的の円コール買いは後退。
■変動率
・1カ月物11.42％⇒12.73％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.57％⇒11.72％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.87％⇒11.05％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.31％⇒10.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.57％⇒+0.03％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.53％⇒＋0.13％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.51％⇒+0.22％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.54％⇒+0.29％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが後退。円先安観に伴う円プット買いに拍車がかかった。ドル円下値ヘッジする目的の円コール買いは後退。
■変動率
・1カ月物11.42％⇒12.73％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.57％⇒11.72％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.87％⇒11.05％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.31％⇒10.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.57％⇒+0.03％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.53％⇒＋0.13％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.51％⇒+0.22％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.54％⇒+0.29％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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