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[ドル・円通貨オプション]R/R、全期間で円プット優勢
[22/04/30]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場の変動率は低下。日本のゴールデンウィーク入りや欧州の祭日で動きが限定的となるとの見方にオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いがさらに強まり、全期間で円プットスプレッドが円コールスプレッドを上回った。
■変動率
・1カ月物12.84％⇒11.90％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.88％⇒11.35％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.17％⇒10.79％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.43％⇒10.10％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.09％⇒-0.18％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.06％⇒-0.14％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.10％⇒-0.09％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.20％⇒-0.03％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いがさらに強まり、全期間で円プットスプレッドが円コールスプレッドを上回った。
■変動率
・1カ月物12.84％⇒11.90％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.88％⇒11.35％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.17％⇒10.79％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.43％⇒10.10％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.09％⇒-0.18％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.06％⇒-0.14％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.10％⇒-0.09％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.20％⇒-0.03％（08年10/27=+10.71％）
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