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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
[22/08/31]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。利食いと見られるオプション売りが強まった。
リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物12.14％⇒11.88％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.36％⇒11.26％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.99％⇒10.86％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.52％⇒10.48％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.03％⇒＋0.07％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物−0.13％⇒−0.06％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物−0.24％⇒−0.18％（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.36％⇒−0.29％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物12.14％⇒11.88％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.36％⇒11.26％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.99％⇒10.86％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.52％⇒10.48％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.03％⇒＋0.07％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物−0.13％⇒−0.06％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物−0.24％⇒−0.18％（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.36％⇒−0.29％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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