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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
[22/10/25]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円相場の反落で、オプション売りが先行した。
リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに強まった。1カ月物の円コールスプレッドは6月来で最大。
■変動率
・1カ月物15.69％⇒14.56％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物14.27％⇒13.44％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物13.62％⇒12.83％（08年10/24＝25.50％)
・1年物12.89％⇒12.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.64％⇒＋1.79％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.91％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.41％⇒＋0.49％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.19％⇒−0.10％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに強まった。1カ月物の円コールスプレッドは6月来で最大。
■変動率
・1カ月物15.69％⇒14.56％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物14.27％⇒13.44％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物13.62％⇒12.83％（08年10/24＝25.50％)
・1年物12.89％⇒12.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.64％⇒＋1.79％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.91％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.41％⇒＋0.49％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.19％⇒−0.10％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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